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EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究

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申世昌;熊涛;. EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2016, 41(3). doi: 10.13718/j.cnki.xsxb.2016.03.005
引用本文: 申世昌;熊涛;. EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2016, 41(3). doi: 10.13718/j.cnki.xsxb.2016.03.005
shu
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shu

EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究

  • 摘要: 以2010年3月31日-2014年10月28日的上证指数与其成交金额的日数据为样本,对其进行Granger因果检验,采用ARCH族模型,对上证指数与成交金额的波动关系进行了非线性研究,并对EGARCH(1,1)模型运用于成交金额对上证指数日收益率的影响进行了检验和预测.
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EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究

摘要: 以2010年3月31日-2014年10月28日的上证指数与其成交金额的日数据为样本,对其进行Granger因果检验,采用ARCH族模型,对上证指数与成交金额的波动关系进行了非线性研究,并对EGARCH(1,1)模型运用于成交金额对上证指数日收益率的影响进行了检验和预测.

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