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时间序列"肥尾"现象的统计检验

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彭作祥,庞皓,张卫东. 时间序列'肥尾'现象的统计检验[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2003, 28(3).
引用本文: 彭作祥,庞皓,张卫东. 时间序列"肥尾"现象的统计检验[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2003, 28(3).
shu
Statistical Test on 'fat tail' Phenomena in Time Series[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2003, 28(3).
Citation: Statistical Test on "fat tail" Phenomena in Time Series[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2003, 28(3).
shu

时间序列"肥尾"现象的统计检验

  • 西南师范大学数学系,重庆,400715;西南财经大学统计学院,四川,成都,610074,西南财经大学统计学院,四川,成都,610074

Statistical Test on "fat tail" Phenomena in Time Series

  • 摘要: 经验表明高频时间序列的分布常是"肥尾"型的,而非传统建模中的"薄尾"型的正态分布.为体现"肥尾"现象,ARCH类模型广泛应用于金融时间序列的建模中.使用极值理论和极值指数估计量的性质,在大样本的情况下得到序列分布"肥尾"现象的检验方法.
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出版历程

时间序列"肥尾"现象的统计检验

  • 西南师范大学数学系,重庆,400715;西南财经大学统计学院,四川,成都,610074,西南财经大学统计学院,四川,成都,610074

摘要: 经验表明高频时间序列的分布常是"肥尾"型的,而非传统建模中的"薄尾"型的正态分布.为体现"肥尾"现象,ARCH类模型广泛应用于金融时间序列的建模中.使用极值理论和极值指数估计量的性质,在大样本的情况下得到序列分布"肥尾"现象的检验方法.

English Abstract

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