基于小波变换的多元时间序列相似性研究

西南师范大学学报(自然科学版)

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基于小波变换的多元时间序列相似性研究

刘智,游中胜,邹枝玲. 基于小波变换的多元时间序列相似性研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(4).

引用本文:

刘智,游中胜,邹枝玲. 基于小波变换的多元时间序列相似性研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(4).

Efficient Matching of Multivariate Time Series By Wavelets[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2009, 34(4).

Citation:

Efficient Matching of Multivariate Time Series By Wavelets[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2009, 34(4).

摘要: 多元时间序列由于多元性和变量间的相关性而趋于复杂.简单综述了时间序列研究方法,结合小波变换的降维和多尺度特性,以矩阵的Froenius加权平方范数为度量工具,提出了基于haar小波变换的多元时间序列间相似性匹配方法.实验数据表明,该方法能够有效的比较多元时间序列间的相似性程度.
- 时间序列,Froenius范数,欧氏距离,haar小波