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欧式期权波动率校准反问题的正则化算法

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金畅,马青华,许作良,倪西钧. 欧式期权波动率校准反问题的正则化算法[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2011, 36(6).
引用本文: 金畅,马青华,许作良,倪西钧. 欧式期权波动率校准反问题的正则化算法[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2011, 36(6).
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A Regularized Algorithm for the Inverse Problem of Calibrating Implied Volatility of European Option[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2011, 36(6).
Citation: A Regularized Algorithm for the Inverse Problem of Calibrating Implied Volatility of European Option[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2011, 36(6).
shu

欧式期权波动率校准反问题的正则化算法

  • 中国兵器工业档案馆,北京100089;中国人民大学信息学院,北京100872,北京联合大学应用文理学院计算科学系,北京,100191,中国人民大学信息学院,北京,100872,中国人民大学研究生院,北京,100872

A Regularized Algorithm for the Inverse Problem of Calibrating Implied Volatility of European Option

  • 摘要: 标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
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出版历程

欧式期权波动率校准反问题的正则化算法

  • 中国兵器工业档案馆,北京100089;中国人民大学信息学院,北京100872,北京联合大学应用文理学院计算科学系,北京,100191,中国人民大学信息学院,北京,100872,中国人民大学研究生院,北京,100872

摘要: 标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.

English Abstract

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