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中国股市波动过程分析

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汪星,彭作祥. 中国股市波动过程分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(5).
引用本文: 汪星,彭作祥. 中国股市波动过程分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(5).
shu
Analysis on Volatility of the Chinese Stock Market[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2012, 37(5).
Citation: Analysis on Volatility of the Chinese Stock Market[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2012, 37(5).
shu

中国股市波动过程分析

  • 西南大学数学与统计学院,重庆,400715

Analysis on Volatility of the Chinese Stock Market

  • 摘要: 使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程.
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出版历程

中国股市波动过程分析

  • 西南大学数学与统计学院,重庆,400715

摘要: 使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数据生成过程.

English Abstract

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