不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价

茹正亮,杨芝艳,朱文刚,高安力

西南师范大学学报(自然科学版)

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不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价

茹正亮,杨芝艳,朱文刚,高安力. 不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(11).

引用本文:

茹正亮,杨芝艳,朱文刚,高安力. 不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(11).

Volatility Evaluation on Asymmetric GARCH Model under Different Distributions[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2012, 37(11).

Citation:

Volatility Evaluation on Asymmetric GARCH Model under Different Distributions[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2012, 37(11).

不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价

茹正亮,杨芝艳,朱文刚,高安力

南京工程学院基础部,南京,211167

Volatility Evaluation on Asymmetric GARCH Model under Different Distributions

摘要: 以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.
- 损失函数,偏态T分布,TGARCH模型,波动率

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不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价

茹正亮,杨芝艳,朱文刚,高安力

南京工程学院基础部,南京,211167

关键词:

损失函数,偏态T分布,TGARCH模型,波动率

摘要: 以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.