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在分数布朗运动下权益指数年金的定价

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郭峰涛. 在分数布朗运动下权益指数年金的定价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(11).
引用本文: 郭峰涛. 在分数布朗运动下权益指数年金的定价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2012, 37(11).
On Pricing of Equity-Indexed Annuities in Fractional Brownian Motion[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2012, 37(11).
Citation: On Pricing of Equity-Indexed Annuities in Fractional Brownian Motion[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2012, 37(11).

在分数布朗运动下权益指数年金的定价

On Pricing of Equity-Indexed Annuities in Fractional Brownian Motion

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出版历程

在分数布朗运动下权益指数年金的定价

  • 重庆大学数学与统计学院,重庆,401331

摘要: 假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.

English Abstract

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