基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

罗丹

西南师范大学学报(自然科学版)

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基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

罗丹. 基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2013, 38(12).

引用本文:

罗丹. 基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2013, 38(12).

On Improvement of Random Preference Portfolio Selection Model Based on Fuzzy Theory[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2013, 38(12).

Citation:

On Improvement of Random Preference Portfolio Selection Model Based on Fuzzy Theory[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2013, 38(12).

基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

罗丹

百色学院数学与计算机信息工程系,广西百色,533000

On Improvement of Random Preference Portfolio Selection Model Based on Fuzzy Theory

摘要: 证券的收益和风险于投资者来说，其决策的随机性也会使得收益和风险存在不确定性。利用模糊理论和投资组合模型对收益和风险进行标准化处理，同时引入反映投资者风险偏好的参数，再通过选取不同的偏好参数，从而找到不同参数下的最优组合。通过实例的数据试验表明根据个人不同的偏好下的投资组合，收益为主、风险为次的组合，得到的结果更优。同时标准化处理的模型在最优结果上明显优于未作处理的模型，表明了该模型具有一定的实用价值。
- 投资组合,模糊理论,标准化,最优化
- portfolio，fuzzy theory，normalized，optimization .

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基于模糊理论的投资组合随机偏好选择模型的改进

罗丹

百色学院数学与计算机信息工程系,广西百色,533000

关键词:

投资组合,模糊理论,标准化,最优化

摘要: 证券的收益和风险于投资者来说，其决策的随机性也会使得收益和风险存在不确定性。利用模糊理论和投资组合模型对收益和风险进行标准化处理，同时引入反映投资者风险偏好的参数，再通过选取不同的偏好参数，从而找到不同参数下的最优组合。通过实例的数据试验表明根据个人不同的偏好下的投资组合，收益为主、风险为次的组合，得到的结果更优。同时标准化处理的模型在最优结果上明显优于未作处理的模型，表明了该模型具有一定的实用价值。