变量有误差的变系数部分线性模型的估计

刘琼荪

西南大学学报（自然科学版）

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变量有误差的变系数部分线性模型的估计

刘琼荪. 变量有误差的变系数部分线性模型的估计[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2013, 35(7): 052-063.

引用本文:

刘琼荪. 变量有误差的变系数部分线性模型的估计[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2013, 35(7): 052-063.

Estimation of Varying-Coefficient Partially Linear Modelwith Measurement Error in the Parametric Part[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2013, 35(7): 052-063.

Citation:

Estimation of Varying-Coefficient Partially Linear Modelwith Measurement Error in the Parametric Part[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2013, 35(7): 052-063.

变量有误差的变系数部分线性模型的估计

刘琼荪

Estimation of Varying-Coefficient Partially Linear Modelwith Measurement Error in the Parametric Part

摘要: 研究了变系数部分线性回归模型的估计方法.在误差为条件异方差的情况下,用一般序列估计方法得到的参数估计是有效的.但实际应用中,协变量往往有测量误差,若忽略测量误差,由一般序列估计得到的估计是有偏的.通过对一般序列估计进行适当修正,得到的参数部分的估计具有一致性和渐近正态性,同时也讨论了非参数部分估计的收敛速度.最后,在有限样本下通过 MonteCarlo模拟验证了修正后的估计效果.
- 部分线性模型 /
- 变系数 /
- 一般序列估计 /
- 误差 /
- 渐近正态性

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变量有误差的变系数部分线性模型的估计

刘琼荪

关键词:

摘要: 研究了变系数部分线性回归模型的估计方法.在误差为条件异方差的情况下,用一般序列估计方法得到的参数估计是有效的.但实际应用中,协变量往往有测量误差,若忽略测量误差,由一般序列估计得到的估计是有偏的.通过对一般序列估计进行适当修正,得到的参数部分的估计具有一致性和渐近正态性,同时也讨论了非参数部分估计的收敛速度.最后,在有限样本下通过 MonteCarlo模拟验证了修正后的估计效果.