TAN J Y, YANG X Q. Optimal Dividend Strategy in Compound Binomial Model with Bounded Dividend Rates [J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2014, 30(4): 859-870. doi: 10.1007/s10255-014-0428-2
|
DAI H S, KONG L T. Optimal Asset Control of the Dual Model with a Penalty at Ruin [J]. Journal of Mathematical Research with Applications, 2017, 37(4): 477-488.
|
ZHI H, PU J Y. On a Dual Risk Model Perturbed by Diffusion with Dividend Threshold [J]. Chinese Annals of Mathematics, Series B, 2016, 37(5): 777-792. doi: 10.1007/s11401-016-0975-3
|
GERBER H U, LANDRY B. On the Discounted Penalty at Ruin in a Jump-diffusion and the Perpetual Put Option [J]. Insurance: Mathematics and Economics, 1998, 22(3): 263-276. doi: 10.1016/S0167-6687(98)00014-6
|
赵金娥, 李明, 何树红.一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略[J].应用概率统计, 2014, 30(4): 439-448. doi: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.04.009
|
赵金娥, 李明.双复合Poisson风险模型总红利现值的研究[J].西南大学学报(自然科学版), 2015, 37(1): 104-109.
|
王贵红, 赵金娥, 何树红.常利率下分红双复合Poisson风险模型的期望折现罚金函数[J].西南师范大学学报(自然科学版), 2016, 41(1): 94-99.
|
毛泽春, 刘锦萼.一类索赔次数的回归模型及其在风险分级中的应用[J].应用概率统计, 2004, 20(4): 359-367. doi: 10.3969/j.issn.1001-4268.2004.04.004
|
贺丽娟, 王成勇, 张锴.变保费率复合过程风险模型的折现惩罚函数[J].工程数学学报, 2016, 33(2): 121-130. doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2016.02.002
|
乔克林, 韩建勤.改进后的复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数[J].系统科学与数学, 2016, 36(10): 1743-1752.
|
孙宗岐, 刘宣会, 陈思源, 等.基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈[J].深圳大学学报(理工版), 2017, 34(4): 364-371.
|
孙宗岐, 陈志平.复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资-再保-混合分红策略[J].工程数学学报, 2016, 33(5): 463-479. doi: 10.3969/j.issn.1005-3085.2016.05.003
|
汤珂.随机过程与金融衍生品[M].北京:中国人民大学出版社, 2014.
|