引用本文:王月明, 魏广华, 郭楠, 高艳艳.带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型[J].西南大学学报(自然科学版),2019,41(11):54~63
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带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型
王月明, 魏广华, 郭楠, 高艳艳1,2
1. 南京工程学院 数理部, 南京 211167;2. 金陵科技学院 理学院, 南京 211169
摘要:
考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.
关键词:  借贷  复合Poisson-Geometric过程  布朗运动  破产概率  积分微分方程  积分偏微分方程
DOI:10.13718/j.cnki.xdzk.2019.11.008
分类号:O211.9
基金项目:国家自然科学基金项目(61374080,11271193);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005).
A Perturbed Double Compound Poisson-Geometric Risk Process Model with Debit Interest
WANG Yue-ming, WEI Guang-hua, GUO Nan, GAO Yan-yan1,2
1. Department of Mathematics and Physics, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 211167, China;2. School of Science, Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China
Abstract:
In this paper, we consider a risk model which is a perturbed double compound Poisson-Geometric process with debit interest. We obtain the Integro-differential equation for infinite time ruin probability and then derive the integral partial differential equation for finite time ruin probability by total expectation formula, differential calculus, Ito formula and other knowledge and the causes of ruin.
Key words:  debit  compound Poisson-Geometric process  Brown motion  ruin probability  integro-differential equation  integral partial differential equation
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