引用本文:邹沛清, 陈守全.基于线性和条件下的失真风险测度尾部渐近性质[J].西南大学学报(自然科学版),2019,41(1):72~77
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基于线性和条件下的失真风险测度尾部渐近性质
邹沛清, 陈守全
西南大学 数学与统计学院, 重庆 400715
摘要:
对随机权重的次序统计量线性和条件下的失真风险测度尾部进行了讨论,并得到了相应的一些渐近性质.
关键词:  极值理论  失真风险测度  失真函数  极值吸引场  正则变换
DOI:10.13718/j.cnki.xdzk.2019.01.011
分类号:O211.4
基金项目:国家自然科学基金项目(11571283).
Asymptotic Tail Probabilities of Distortion Risk Measurement Based on Linear Combinations of Order Statistics
ZOU Pei-qing, CHEN Shou-quan
School of Mathematics and Statistics, Southwest University, Chongqing 400715, China
Abstract:
In this note, we investigate the tail distortion risk for linear combinations of randomly weighted order statistics, and obtain the asymptotic properties.
Key words:  extreme value theory  distortion risk measurement  distortion function  max-domain of attraction  regular variation
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