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MA(1)时序的三足标尾指数估计量

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王莉莉,彭作祥. MA(1)时序的三足标尾指数估计量[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2007, 29(11).
引用本文: 王莉莉,彭作祥. MA(1)时序的三足标尾指数估计量[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2007, 29(11).
A Three-Index Estimator of the Tail Index for MA(1) Time Series[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2007, 29(11).
Citation: A Three-Index Estimator of the Tail Index for MA(1) Time Series[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2007, 29(11).

MA(1)时序的三足标尾指数估计量

A Three-Index Estimator of the Tail Index for MA(1) Time Series

  • 摘要: 给出了有限移动平均时间序列尾指数的一类三足标的Pickands型估计量,证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了参数k1的优选.
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出版历程

MA(1)时序的三足标尾指数估计量

  • 四川农业大学,数学系,四川,雅安,625014,西南大学,数学与统计学院,重庆,400715

摘要: 给出了有限移动平均时间序列尾指数的一类三足标的Pickands型估计量,证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了参数k1的优选.

English Abstract

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