带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型

魏广华,高启兵,刘国祥,王晓谦

doi:10.13718/j.cnki.xdzk.2015.09.013

西南大学学报（自然科学版）

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
	姓名不能为空！
邮箱
	邮箱不能为空！非法的邮箱地址。
手机号码
	电话不能为空！请输入有效手机号!
标题
	标题不能为空！
留言内容
	内容不能为空！
验证码
	验证码不能为空！验证码错误！

带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型

魏广华,高启兵,刘国祥,王晓谦. 带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2015, 37(9). doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.09.013

引用本文:

魏广华,高启兵,刘国祥,王晓谦. 带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2015, 37(9). doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.09.013

WEI Guang-hua,GAO Qi-bing,LIU Guo-xiang,WANG Xiao-qian. A Perturbed Double Arrival Process Risk Model with Debit Interest[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2015, 37(9). doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.09.013

Citation:

WEI Guang-hua,GAO Qi-bing,LIU Guo-xiang,WANG Xiao-qian. A Perturbed Double Arrival Process Risk Model with Debit Interest[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2015, 37(9). doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2015.09.013

带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型

魏广华,高启兵,刘国祥,王晓谦

金陵科技学院基础部,南京211169; 河海大学水文水资源学院,南京211100 南京师范大学数学科学学院,南京,210097

A Perturbed Double Arrival Process Risk Model with Debit Interest

WEI Guang-hua,GAO Qi-bing,LIU Guo-xiang,WANG Xiao-qian

摘要: 考虑了带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型，借助全概率公式、微分和伊藤积分等知识，分别获得了无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程。当索赔服从指数分布时，得到了无限时破产概率的微分方程。
- 借贷 /
- 双到达风险模型 /
- 布朗运动 /
- 破产概率 /
- 积分微分方程 /
- 积分偏微分方程
Abstract: In this paper ,we consider a risk model which is a perturbed double arrival process with debit in‐terest .We obtain the integro‐differential equation for infinite time ruin probability and then derive the inte‐gral partial differential equation for finite time ruin probability by the total probability formula ,the differ‐ential calculus and Ito's formula .When the claims are exponentially distributed ,a differential equation is derived for infinite time ruin probability .
- debit interest，double arrival process，Brow n motion，ruin probability，integro-differential e-quation，integral partial differential equation /