聚合风险模型下指数保费的非参数估计
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摘要: 在聚合风险模型的假设下,研究了聚合风险下指数保费的非参数估计,证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.
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张林娜;温利民;方婧;. 聚合风险模型下指数保费的非参数估计[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2016, 38(5): 100-105. doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2016.05.017
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