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在本文中,设控制系统为
性能指标为
设
$\mathit{\boldsymbol{A}}( \bullet ) \in {L^\infty }\left( {[0, T];{\mathbb{R}^{n \times n}}}\right), $ $\mathit{\boldsymbol{B}}( \bullet ) \in {L^\infty }\left( {[0, T];{\mathbb{R}^{n \times m}}} \right),\mathit{\boldsymbol{R}}( \bullet ) \in {L^\infty }\left( {[0, T];{S^n}} \right), \mathit{\boldsymbol{M}}( \bullet ) \in {L^\infty }([0, T];{\mathbb{R}^{m \times n}}), $ $\mathit{\boldsymbol{N}}( \bullet ) \in {L^\infty }\left( {[0, T];{S^m}} \right), \mathit{\boldsymbol{G}} \in S_ + ^n$ 并且$\boldsymbol{R}(\bullet), \boldsymbol{M}(\bullet), \boldsymbol{N}(\bullet)$ 满足其中:Sn表示n×n阶对称矩阵全体,S+n表示n×n阶半正定对称矩阵全体.
设控制集U为
$\mathbb{R}^{m}$ 中的有界闭凸集,可行控制集$\mathscr{U}$ ad定义为由以上假设知
$J(\boldsymbol{u}(\bullet))$ 为凸函数.本文考虑的约束线性二次最优控制问题(CLQ)为:求u(·)∈
$\mathscr{U}_{a d}$ ,使得满足(2)式的u(·)和(1)式关于u(·)的解x(·)组成的(x(·),u(·))称为最优对.
由Pontryagin最大值原理[1],最优对(x(·,u(·))若存在,必满足一阶最优性条件:
其中
称为伴随方程.
在L2上定义范数‖·‖2和内积〈φ,ψ〉L2,
设
$\mathit{\boldsymbol{x}} \circ \mathit{\boldsymbol{u}}( \bullet )$ 为(1)式中微分方程关于u(·)的解,$\mathit{\boldsymbol{p}} \circ \mathit{\boldsymbol{u}}( \bullet )$ 为(4)式中伴随方程关于u(·)和$\mathit{\boldsymbol{x}} \circ \mathit{\boldsymbol{u}}( \bullet )$ 的解.定义映射$F\circ \bullet : \mathscr{U}_{a d} \longrightarrow L^{2}\left(0, T ; \mathbb{R}^{m}\right)$ 于是(3)式可转化为抽象变分不等式VI(F,
$\mathscr{U}_{a d}$ ):求解u∈$\mathscr{U}_{a d}$ 使得这样,一阶必要性条件可等价写成变分不等式VI(F,
$\mathscr{U}_{a d}$ )的形式,而在凸性的条件下,一阶必要条件为充要条件(定理2),故可以将最优控制问题等价转化为变分不等式问题.进而利用变分不等式问题的Tikhonov正则化方法来证明CLQ问题的正则性.
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变分不等式是研究偏微分方程,最优控制等的工具.经过几十年的研究,变分不等式理论和算法得到了很好的完善和发展[2-4].在本节中我们列出本文用到的变分不等式理论中的相关结论.
定义1[2] 设X为Hilbert空间,其上赋予内积〈·,·〉X和范数‖·‖X. K为X中的非空闭凸子集,F:K→X为给定的映射,变分不等式问题VI(F,K)定义为:求解u∈K使得
定义2[2] 设K为Hilbert空间X中的非空闭凸子集,F:K→X称为
(i) 单调映射,若对于任意的u,v ∈K有
(ii) 强单调映射,若存在常数μ>0,使得对任意的u,v ∈K有
引理1[2] 设K为Hilbert空间X中的非空有界闭凸集,若F:K→X连续且单调,则变分不等式VI(F,K)有解.此外,若F强单调,则变分不等式VI(F,K)有唯一解.
引理2[2] 设K为Hilbert空间X中的非空闭凸集,若F:K→X连续且强单调,则变分不等式VI(F,K)存在唯一解.
引理3[5] 设K为Hilbert空间X中的非空闭凸集,若F:K→X连续且单调,则u是变分不等式VI(F,K)的解当且仅当u是对偶变分不等式的解:求解u∈K使得
在变分不等式理论中,如果F只是单调的而不是强单调的,变分不等式的解可能不唯一.处理这类问题的思路之一是在F上增加扰动εI使它强单调,利用扰动强单调变分不等式的解来逼近原问题的解.于是学者们引入了变分不等式的Tikhonov正则化理论[6-9].
设K为Hilbert空间X中的非空闭凸集,F:K→X连续且单调,对任意的ε>0,定义扰动变分不等式VI(F+εI,K):求解uε∈K使得
称上述扰动问题为原问题的Tikhonov正则化问题.由假设,对任意的ε>0,扰动变分不等式VI(F+εI,K)有唯一解uε.称集合{uε}ε>0为原变分不等式VI(F,K)的Tikhonov正则化轨道.
下面这个定理说明扰动问题的解收敛到原问题的最小范数解.
定理1[2] 设K为Hilbert空间X中的非空闭凸集,若F:K→X连续且单调,且变分不等式VI(F,K)的解集非空,则
(i)‖uε‖X≤‖u‖X,其中u为变分不等式VI(F,K)的最小范数解;
(ii) uε在X上收敛于u.
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首先证明在一定的条件下,一阶最优性条件(3)和CLQ问题(2)等价.
定理2 若存在可行控制u(·)∈
$\mathscr{U}_{a d}$ 满足一阶最优性条件(3),则u(·)为CLQ问题(2)的最优控制.证 由于U为
$\mathbb{R}^{m}$ 中的闭凸集,容易验证$\mathscr{U}_{a d}$ 为L2(0,T;$\mathbb{R}^{m}$ )中的闭凸集.对任意的可行控制u(·)∈$\mathscr{U}_{a d}$ ,定义其中λ∈(0,1).设xλ(·)为微分方程(1)关于uλ(·)的解,并记
$\delta \mathit{\boldsymbol{x}}(\mathit{\boldsymbol{ \bullet }}) = {\mathit{\boldsymbol{x}}^\lambda }(\mathit{\boldsymbol{ \bullet }}) - \mathit{\boldsymbol{\bar x}}(\mathit{\boldsymbol{ \bullet }})$ ,则δx(·)满足设p(t)为如下方程的解
由J(u(·))为凸函数可得
令λ→0+,得到J(u(·))-J(u(·))≥0.由u(·)∈
$\mathscr{U}_{a d}$ 的任意性,u(·)为CLQ问题(2)的最优控制.定理3 设F为(4)式中定义的映射,则存在常数L≥0使得
并且,
证 对任意u1,u2∈
$\mathscr{U}_{a d}$ ,记其中x1(·),x2(·)为方程(1)关于u1(·),u2(·)的解,记δp(·)=p1(·)-p2(·),其中p1(·)是方程(6)关于(x1(·),u1(·))的解,p2(·)是方程(6)关于(x2(·),u2(·))的解.
由关于δx(·)的微分方程的先验估计,存在常数C1≥0使得
类似地,由关于δp(·)的微分方程解的先验估计,存在常数C2≥0使得
由(10),(11)式可得,存在常数L≥0使得
于是(8)式成立,下面证明(9)式.
由于δx(t)满足微分方程
并且p2(t)满足
类似于前面的推导过程,可得
令λ→0+,得到
相应地,可得
结合(14),(15)式,可得
即F单调.
下面研究CLQ问题的Tikhonov正则化.设ε>0,定义关于性能指标的Tikhonov正则化扰动
则CLQ问题的Tikhonov正则化扰动问题(TRCLQ)为:求uε(·)∈
$\mathscr{U}_{a d}$ ,使得由前面的讨论, uε(·)是扰动问题(16)的解当且仅当uε(·)满足一阶最优性条件:
进一步,一阶最优条件(17)可转化为变分不等式问题VI(F+εI,
$\mathscr{U}_{a d}$ ):求解uε(·)∈$\mathscr{U}_{a d}$ 使得其中F由(5)式定义.
下面证明CLQ问题的Tikhonov正则化轨道{uε}ε>0收敛.
定理4设控制集U是
$\mathbb{R}^{m}$ 中的紧凸集,则CLQ问题(2)有唯一最小范数解,并且其Tikhonov正则化扰动问题(16)的解收敛到原问题的最小范数解.证 U是
$\mathbb{R}^{m}$ 中的紧凸集,则可行控制$\mathscr{U}_{a d}$ 是L2(0,T;$\mathbb{R}^{m}$ )中的弱紧凸集.由定理3可以知道F单调,由引理1,变分不等式VI(F,$\mathscr{U}_{a d}$ )解集非空闭凸.故VI(F,$\mathscr{U}_{a d}$ )有唯一最小范数解.由定理2,VI(F,$\mathscr{U}_{a d}$ )的最小范数解也是CLQ问题的最小范数解.因此CLQ问题(2)有唯一最小范数解. Tikhonov正则化扰动问题(16)的解收敛到原问题的最小范数解直接由定理1得到.