伪回归中DW(h),ρ(h)统计量的极限分布

蔺富明,彭作祥,蒋莹莹

西南师范大学学报(自然科学版)

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伪回归中DW(h),ρ(h)统计量的极限分布

蔺富明,彭作祥,蒋莹莹. 伪回归中DW(h),ρ(h)统计量的极限分布[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(6).

引用本文:

蔺富明,彭作祥,蒋莹莹. 伪回归中DW(h),ρ(h)统计量的极限分布[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(6).

The Limit Distribution of DW(h) and ρ(h) Statistics in Spurious Regressions[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2009, 34(6).

Citation:

The Limit Distribution of DW(h) and ρ(h) Statistics in Spurious Regressions[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2009, 34(6).

伪回归中DW(h),ρ(h)统计量的极限分布

蔺富明,彭作祥,蒋莹莹

四川理工学院理学院,四川,自贡,643000,西南大学数学与统计学院,重庆,400715

The Limit Distribution of DW(h) and ρ(h) Statistics in Spurious Regressions

摘要: 研究了滞后阶为h(h>1)时,衡量伪回归后残差的自相关性统计量DW(h),ρ(h)的极限分布,从而对伪回归产生时出现高度自相关的残差作了理论解释.
- DW(h)统计量,极限分布,OLS回归,自相关的残差
- DW(h) statistic，limit distribution，OLS regressions，autocorrelated residuals .