随机利率下数字幂型期权的定价

魏广华,袁明霞,王丙均,高启兵,刘国祥

西南师范大学学报(自然科学版)

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随机利率下数字幂型期权的定价

魏广华,袁明霞,王丙均,高启兵,刘国祥. 随机利率下数字幂型期权的定价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2013, 38(12).

引用本文:

魏广华,袁明霞,王丙均,高启兵,刘国祥. 随机利率下数字幂型期权的定价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2013, 38(12).

Pricing of Digital Power-Option Under Stochastic Interest Rate[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2013, 38(12).

Citation:

Pricing of Digital Power-Option Under Stochastic Interest Rate[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2013, 38(12).

随机利率下数字幂型期权的定价

魏广华,袁明霞,王丙均,高启兵,刘国祥

金陵科技学院基础部,南京,211169,南京大学金陵学院,南京,210089,南京师范大学数学科学学院,南京,210097

Pricing of Digital Power-Option Under Stochastic Interest Rate

摘要: 借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式，在利率服从扩展的 Vasicek 利率模型时，利用鞅理论和Girsanov 定理，得到了数字幂型期权的精确定价公式。
- 线性区间期权,测度变换,Girsanov定理
- linear segment option，measurement transformation，Girsanov theorem .