容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型

钟朝艳

西南大学学报（自然科学版）

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容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型

钟朝艳. 容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2012, 34(3): 019-022.

引用本文:

钟朝艳. 容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2012, 34(3): 019-022.

Citation:

容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型

钟朝艳

曲靖师范学院数学与信息科学学院,云南曲靖6 5 5 0 1 1

摘要: L u n d b e r g - C r a m e r经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上,建立一个带干扰且保费随机收取的双C O X风险模型,利用鞅论方法,研究其最终破产概率的性质及L u n d b e r g型不等式.
- COX过程 /
- 容忍最小收益 /
- 干扰 /
- 破产概率 /
- 鞅

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容忍最小收益下带干扰的双C O X风险模型

钟朝艳

曲靖师范学院数学与信息科学学院,云南曲靖6 5 5 0 1 1

关键词:

摘要: L u n d b e r g - C r a m e r经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上,建立一个带干扰且保费随机收取的双C O X风险模型,利用鞅论方法,研究其最终破产概率的性质及L u n d b e r g型不等式.