孙玉东, 师义民, 谭伟.带跳混合分数布朗运动下利差期权定价[J].系统科学与数学, 2012, 32(11):1377-1385.
傅毅, 张寄洲.随机利率下的利差期权定价公式[J].上海师范大学学报(自然科学版), 2007, 36(4):11-15. doi: 10.3969/j.issn.1000-5137.2007.04.003
梁义娟, 徐承龙, 马俊美.多因子欧式期权定价的主成分蒙特卡罗加速方法[J].西南大学学报(自然科学版), 2018, 40(1):88-97.
甘小艇.有限体积法定价欧式跳扩散期权模型[J].西南师范大学学报(自然科学版), 2018, 43(11):1-7.
潘坚, 肖庆宪.基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价[J].西南师范大学学报(自然科学版), 2017, 42(7):138-145.
赵攀.马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版), 2017, 35(5):50-55. doi: 10.3969/j.issn.1004-5570.2017.05.008
胡攀.模糊环境下非对称双头垄断期权博弈模型[J].贵州师范大学学报(自然科学版), 2017, 35(1):57-62. doi: 10.3969/j.issn.1004-5570.2017.01.010
房冬冬, 王传玉, 孙惠玲.随机通货膨胀率下DB养老金计划中指数化调整期权的价值[J].重庆工商大学学报(自然科学版), 2016, 33(3):60-65.
BELIAEVA N, NAWALKHA S.Pricing AmericanInterest Rate Options under the Jump-Extended Constant-Elasticity-of-Variance Short Rate Models[J].Journal of Banking & Finance, 2012, 36(1):151-163.
XU M, KNESSL C.On a Free Boundary Problem for an American Put Option under the CEV Process[J].Applied Mathematics Letters, 2011, 24(7):1191-1198. doi: 10.1016/j.aml.2011.02.006
孙玉东, 师义民, 童红.基于摄动理论的障碍期权定价[J].应用数学学报, 2015, 38(1):67-79.
孙玉东, 王秀芬, 童红.非线性Black-Scholes模型下障碍期权定[J].系统科学与数学, 2016, 36(4):513-527.
董艳.非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价[J].高校应用数学学报A辑, 2016, 31(1):9-20. doi: 10.3969/j.issn.1000-4424.2016.01.002
孙玉东, 师义民, 童红.非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价[J].高校应用数学学报A辑, 2016, 31(3):262-272. doi: 10.3969/j.issn.1000-4424.2016.03.002
姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].2版.北京:高等教育出版社, 2008:220-221.
金治明.随机分析基础及其应用[M].北京:国防工业出版社, 2004.