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稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用

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胡莹莹;吴黎军;孙毅;. 稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2016, 38(3): 83-89. doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2016.03.014
引用本文: 胡莹莹;吴黎军;孙毅;. 稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2016, 38(3): 83-89. doi: 10.13718/j.cnki.xdzk.2016.03.014
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稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用

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出版历程

稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用

摘要: 稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.

English Abstract

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