资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用

彭作祥,庞皓

西南师范大学学报(自然科学版)

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资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用

彭作祥,庞皓. 资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2002, 27(3).

引用本文:

彭作祥,庞皓. 资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2002, 27(3).

Hypothesis of Financial Market Efficiency with Applications of AR-X-GARCH Models[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2002, 27(3).

Citation:

Hypothesis of Financial Market Efficiency with Applications of AR-X-GARCH Models[J]. Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition), 2002, 27(3).

资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用

彭作祥,庞皓

西南师范大学数学系,重庆,400715;西南财经大学统计系,四川,成都,610074,西南财经大学统计系,四川,成都,610074

Hypothesis of Financial Market Efficiency with Applications of AR-X-GARCH Models

摘要: 资本市场有效性假说的实证分析主要有随机游走检验、相关性检验和ARCH类模型检验,而ARCH类模型较好地揭示高频金融时间序列的条件方差时变性、波动集束和宽尾分布现象.使用AR-X-GARCH(1, 1)模型分析深沪两市的弱式有效性、条件方差的特性及它们的交互影响.
- 市场有效性假说,资本市场,弱式有效性,条件方差