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分数布朗运动的极大似然估计

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金达,李星野. 分数布朗运动的极大似然估计[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2008, 30(9).
引用本文: 金达,李星野. 分数布朗运动的极大似然估计[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2008, 30(9).
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Maximal Likelihood Estimate of the Parameters of Fractional Brownian Motion[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2008, 30(9).
Citation: Maximal Likelihood Estimate of the Parameters of Fractional Brownian Motion[J]. Journal of Southwest University Natural Science Edition, 2008, 30(9).
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分数布朗运动的极大似然估计

  • 上海理工大学,管理学院,上海,200093

Maximal Likelihood Estimate of the Parameters of Fractional Brownian Motion

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出版历程

分数布朗运动的极大似然估计

  • 上海理工大学,管理学院,上海,200093

摘要: 为了估计分形布朗运动参数, 作者修改了MMLE算法. 在仿真中, 和修改的MMLE算法相比较, 算法达到了更高的精度, 并以均方根误差和标准差为指标说明了方法的优越性.

English Abstract

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